Корреляция акций: тонкости применения
Корреляцию акций очень важно правильно использовать в трейдинге. Но как это делать правильно? На что обращать внимание? На эти и ряд других вопросов дает ответы статья.В последние годы работа с акциями вызывает все больший интерес у трейдеров. Появляется множество различных методик и эффективных стратегий работы с этими активами. К примеру, в этой статье хорошо раскрыт парный трейдинг http://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel, описан ряд полезных наблюдений и секретов. Здесь мы также рассмотрим принципы подобной методики, но немного в другом разрезе.
Визуализация торгового сигнала в парном трейдинге
Рынок фьючерсов
Фьючерсные контракты имеют прямое влияние на стоимость акций, поэтому часто используются в работе трейдера. Как это возможно? – Да очень просто. К примеру, вы покупаете акции, которые имеют непосредственно отношение к нефтяным или газовым копаниям. Владея информацией о спросе на фьючерсный контракт (той же нефти или газа), можно предусмотреть изменение стоимости актива.
Принцип весьма прост. Если две выбранные вами акции обладают высокой корреляцией, то это можно и нужно использовать для получения дополнительной выгоды. Вы должны анализировать, в каком направлении движутся цены активов относительно друг друга. Если ценные бумаги обладают положительной корреляцией, то какое-то время они будут перемещаться в одном направлении. Если же корреляция отрицательная, то они могут разойтись.
Но даже при наличии тесной связи наблюдать «совмещенное» движение цен – большая редкость. Условия рынка, различия в спросе и предложении рано или поздно дают свой эффект. Как только связь разрывается, можно говорить об изменения на рынке. Есть явные признаки того, что с трендом что-то происходит.
Некоторые нюансы
Две кривые цены могут двигаться какое-то время вместе. Далее при отклонении индекса часто происходит прекращение корреляции. Если уровень последней снизился ниже нуля, то можно говорить о резком изменении тренда активов. Но, как правило, источником к прекращению корреляции не должны становиться индексы, которые двигаются в разных направлениях. В итоге акция может остановить тренд и начать боковое движение. В этом случае определиться со временем сигнала будет очень сложно, поэтому прекращение корреляции стоит воспринимать только как предупреждение.
Вывод
Корреляцию сложно назвать идеальным и гарантированно верным сигналом для трейдера. Но такую возможность можно и нужно использовать. Это шанс своевременно выявить грядущие изменения и скорректировать свои действия. При этом учтите, что в трейдинге каждый сигнал имеет значение и может влиять на успех торговли. Удачи.